CBOT提供证券、指数和交易所指数基金（ETF）期权，以及一些专利产品，包括 S&P500期权（SPX）和CBOE波动指数（VIX）期权。 CBOE运行混合交易系统，结合了 电子 CBOE期貨交易所(CFE). 商品名稱; 幣別; 原始保證金; 維持保證金; 備註. 商品名稱 波動率指數(VIX); 幣別美金; 原始保證金13,750; 維持保證金12,500; 備註4/6 收盤 選擇權之交易月份請參考最後交易日一覽表： 以下均為夏令時間，美歐澳商品冬令 錯價交易Error Trade』 ： CFE 錯價交易政策只適用於當成交超過真實市場價格 的 最後結算價值為VIX指數的特別開盤價（SOQ），以SPX期權在正常交易時間內的 本公司收盤後結帳作業暨追繳通知計算基礎依交易所公告之結算價為之，若有更新以 各大交易所公告為準。 美國CBOE期貨交易所(CFE)-VIX指數期貨 · 歐洲期貨
首先，因为VIX短端非常陡峭，持有短期（最近一两个月到期）的VIX期货的时间成本（time decay）是非常昂贵的。因为大部分long VIX strategy的ETF使用短期的VIX期货，所以长期的表现肯定是输钱的，相反来看，反向VIX ETF长期来看是赚钱的，比如下图所示的XIV。
Cboe Global Markets, Inc.前身为CBOE Holdings Inc.，是美国最大的选择权交易所上市公司，提供各种市场指数的交易选择权；VIX指数期货；包括个别公司股票的股权期权；以及其他交易所交易产品的选项，包括ETP期权。其子公司包括Chicago Board Options Exchange 数字资产交易2020展望：衍生品爆发，机构跑步入场|比特币_新浪 … 1.1 比特币成交量媲美传统交易所. 2019 年 12 月 31 日，24 小时内比特币成交量达到了 235 亿美元，相当于同时段上交所的 72%，深交所的 53%，纽交所的 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （三） - 知乎 上回说到，芝加哥期权交易所（cboe）选择标准普尔500指数的近月期权（到期日距当下略大于23天的这个周五）和次月期权（到期日距当下略小于37天的这个周五），分别计算出标准差，再做加权处理，最终得到vix的值。经… CBOE - Home | Interactive Brokers Hong Kong Limited
上回说到，芝加哥期权交易所（cboe）选择标准普尔500指数的近月期权（到期日距当下略大于23天的这个周五）和次月期权（到期日距当下略小于37天的这个周五），分别计算出标准差，再做加权处理，最终得到vix的值。经…
2015年11月19日 以2008 年為例， 9 月以前VIX大概在21.7，隨後爆發雷曼危機，當月VIX 快速上升到 54.57 以上。同時間S&P500 從1282.83 跌到1166.36 ，VIX的報酬 依CFE交易所規定(交易商品如:VIX波動率指數期貨)，期貨商需取得交易人約定同意 書，經交易人同意遵守相關事項後，始得提供CFE報價行情資訊予該交易人。 2019年7月20日 CBOE推出的VIX指數是使用S&P500指數選擇權來計算未來30天的波動 以上兩種 商品的交易量大，交易時間長，是VIX最好的交易商品。ETF交易 What is the VIX? The Cboe Volatility Index (VIX Index) is a key measure of market expectations of near-term volatility conveyed by S&P 500® Index option prices. ○CFE行情資訊之取得約定同意書 簽屬完成，可交易美國CBOE期貨交易所(CFE)的 波動率指數(VX) 簽署方式 ➀ 手機APP【掌中財神全球通APP】簽署 ➁ 電腦【策略王】
SynOption获得新加坡MAS监管许可推出电子外汇期权交易平台 此前两份政策 声明中使用的前瞻性措辞——中性立场在较长时间内是合适的——将会被剔除。 除了提供非美交易时段的VIX期货交易外，CFE进入新加坡市场还可进一步扩[继续 阅读].
Cboe Global Markets, Inc.前身为CBOE Holdings Inc.，是美国最大的选择权交易所上市公司，提供各种市场指数的交易选择权；VIX指数期货；包括个别公司股票的股权期权；以及其他交易所交易产品的选项，包括ETP期权。 一、引言. vix在金融衍生品市场中的定价、交易与风险管理都发挥着非常重要的作用，尤其是该指标代表这预期波动率，常被用来当作权益市场的领先风险指标来使用，这也是本文编写中国版vix的目的，希望提供这样的指标来为权益投资者提供参考。 VIX误差和期权波动率交易策略,1. 波动率指标及其衍生品1.1 波动率指标VIX：随着标普500指标（SPX）期权交易量的不断增大，其对应的不同行权价和不同到期日期权隐含波动率一定程度上反映了市场上对SPX今后变化的期望。用这些隐含波动率导出一个波动率指标有利于度量这种市场上的期望，也是波动 cboe于2003年公布的新算法，用的是标普500看跌、看涨的虚值期权加权求和来计算，vix本身不能被直接交易，但是有很多跟该指数挂钩的期权和期货，这个指数是每隔15秒利用最新期权信息更新一次。 事实上短期VIX曲线陡峭是08年之后的一个常态，因为QE导致资产价格上涨，implied vol下降（skew effect），同时yield seeking导致implied vol进一步下降（vol premium extraction），所以VIX spot长期维持在极低的水平，但是投资者对于未来不确定性始终是有一定的担忧的，所以VIX期货整体水平还是往上走（upward sloping）。 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （三） 上回说到，芝加哥期权交易所（cboe）选择标准普尔500指数的近月期权（到期日距当下略大于23天的这个周五）和次月期权（到期日距当下略小于37天的这个周五），分别计算出标准差，再做加权处理，最终得到vix的值。
交易量十年来不断增长，有望成为全球受欢迎的品种之一 从2004年上市至今，vix期货已经获得长足的发展。在过去的十年间，vix期货合约的总交易量已经超过9500万手。2009年该合约的日均交易量约为4543手，而到了2014年，该合约的日均交易量已经上涨至207000手。
保证金一览表 | 元大期货（香港）－We Create Fortune！ 注1： 上表所列***标识代表该商品保证金有所变更。 注2： 上表所列商品交易时间属于美国、英国、欧洲、澳洲等之交易所，交易时间皆为夏令时间，若冬令时间则延后一小时。 注3： 澳洲夏令时间：十月第一个星期日至四月第一个星期日，澳洲冬令时间：四月第一个星期日至十月第一个星期日。 全球股指衍生品市场的现状及趋势 - shfe.com.cn 交易时间 上午8:30至下午3:15（中部芝加哥时间） 交易平台 通过CBOEdirect进行电子交易 报价 根据CBOE中国指数点报价 报价惯例 期货价格以小数形式表示 合约大小 合约乘数为每个指数点100美元。例如，若指数为300.50点， 则CBOE中国指数期货合约价值30,050.00美元 CBOE：美国最大的期权交易所 - 老虎证券